美元/日元外汇期权周一小幅走低
美元/日元外汇期权周一小幅走低 更新时间：2010-7-6 0:02:33 周一亚洲时段，美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走低，现汇汇率追随股市小幅走高，减弱了投资者对冲美元下行风险的期权需求。东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.35%/12.95%，上周五为12.40%/13.45%。 周一亚洲时段，美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走低，现汇汇率追随股市小幅走高，减弱了投资者对冲美元下行风险的期权需求。
交易商们表示，本周外汇期权价格可能会继续逐步下滑，市场缺少重大经济指标指引，因而给对冲美元下跌风险的期权需求带来压力。
期权交易商们称，部分投资者或将试图削减美元看跌期权以收回期权金；这类期权的持有者只有在美元下跌的情况下才能获利。
某大型日本银行的一位期权交易商称，由于未来几周美国上市公司将进入季度业绩发布期，投资者将持离场观望态度。
包括上周五美国6月份喜忧参半的就业数据在内，近期的经济数据加深了市场对于美国经济复苏状况的忧虑。但交易商们称，如果公司收益好于预期，将给美元带来支撑，继而给外汇期权带来压力。
北京时间10:00，东京汇市周一1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.45%/12.15%，上周五为11.30%/12.00%；纽约汇市上周五为11.20%/11.90%；东京汇市周一1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.60%/13.60%，上周五为12.45%/13.45%；纽约汇市上周五为12.65%/13.65%；东京汇市周一1个月期欧元/日元期权隐含波动率为16.55%/18.55%，上周五为16.55%/18.55%；纽约汇市上周五为16.55%/18.55%。
东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.35%/12.95%，上周五为12.40%/13.45%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元/日元看跌/看涨期权的隐含波动率差为1.45%/1.95%，上周五东京汇市为1.30%/1.80%。
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