现汇回吐部分涨幅,美元/日元外汇期权周二小幅走高
现汇回吐部分涨幅,美元/日元外汇期权周二小幅走高 更新时间:2010-3-10 0:06:56 周二东京汇市,因美元/日元现汇回吐亚市早盘时部分涨幅,提振对冲美元下行风险的需求,美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走高。东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.80%/12.40%,周一为11.70%/12.30%。 周二东京汇市,因美元/日元现汇回吐亚市早盘时部分涨幅,提振对冲美元下行风险的需求,美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走高。
交易商表示,若美元/日元继续下跌,并下探89.00,那么外汇期权有望进一步走高至11.5%上方。
交易商认为,尽管上周末公布的非农数据好于预期对美元提供一定支持,但是美元/日元现汇不太可能进一步走高。
市场目前关注定将于本周公布的美国2月份零售数据,以期能够更好地判断美国经济是否会继续复苏。交易商们表示,如果该数据弱于预期,美元可能会随之下跌,提振外汇期权隐含波动率。
经济学家预计,美国2月份零售额或下降0.3%,1月份为增长0.5%。
北京时间10:00,东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.10%/11.80%,周一为10.85%/11.55%,纽约汇市周一为11.05%/11.75%;东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.20%/10.60%,周一为10.10%/10.50%,纽约汇市周一为10.20%/10.60%;东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.85%/13.65%,周一为12.55%/13.35%,纽约汇市周一为12.90%/13.70%。
东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.80%/12.40%,周一为11.70%/12.30%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.20%/0.70%,东京汇市周一为0.35%/1.85%。